Объяснение денежного потока Чайкина: определение, формула и торговая стратегия ✅ MyForexVPS

Значение CMF простое — это еще один индикатор для анализа фондового рынка и определения его производительности, включая настроения и тенденции. Однако, чтобы оставаться в безопасности, вам необходимо усовершенствовать свои навыки работы с этим индикатором от А до Я — от его расчета до интерпретации и практического применения.

Почему индикатор денежного потока Чайкина является таким рекомендуемым дополнением к набору инструментов любого инвестора? Оставайтесь с нами, чтобы узнать!

Начало работы с индикатором денежного потока Чайкина (CMF)

Прежде всего, инвесторы и трейдеры не могут не включить эти расчеты из-за их полезности:

высокая совместимость с другими индикаторами, что позволяет получать более точные результаты технического анализа;
пригодность для многочисленных торговых стратегий, включая тактику возврата к среднему или импульсную торговлю;
оптимизированные приложения, особенно с использованием встроенных калькуляторов CMF на надежных платформах;
возможность настроить таймфрейм так, чтобы результаты торгового анализа соответствовали вашему стилю работы;
эффективность и точность премиум-класса для активов нескольких классов, например, сырьевых товаров, Форекса и акций;
многогранная эффективность для принятия сложных решений благодаря прямому подтверждению рыночных тенденций и настроений;
более полную картину динамики рынка благодаря ее интеграции с объемом цен.

Объяснение денежного потока Чайкина: что означает CMF?

Акции Чайкина не так уж и сложны, если вникнуть в их детали. Тем не менее, вам нужно будет обратить внимание на его нюансы, чтобы максимально использовать его преимущества. Аббревиатура индикатора денежного потока Чайкина — CMF, но что он означает в трейдинге? Пришло время ответить на этот и другие сопутствующие вопросы.

Определение индекса денежного потока Чайкина

В двух словах, этот термин обозначает осциллятор для измерения потока целевого актива на рынке в течение двадцати одного дня или другого периода ретроспективного анализа. Он поставляется в двух числовых версиях по шкале от +1 до -1. В этом случае отрицательный результат поставит под сомнение силу восходящего тренда, тогда как противоположный результат станет влиятельным индикатором, подтверждающим восходящий тренд.

Историческая справка и развитие индикатора CMF

Этот индикатор был создан и представлен общественности еще в начале 1980-х годов. Отцом метода является Марк Чайкин, одна из величайших легенд Уолл-стрит, отсюда и название. Его использование пригодится в нескольких случаях:

определение условий перепроданности и перекупленности;
выявление тенденций на рынке и другая ценная информация.

Лучше всего он работает, когда его подкрепляют другие индикаторы, что повышает ценность ваших торговых решений. Данные, полученные с помощью анализа денежных потоков Чайкина, совместимы со следующими инструментами управления рисками:

индекс относительной силы (RSI);
полосы Боллинджера;
скользящие средние;
индикатор MACD;
Стохастический осциллятор и т. д.

Пожалуйста, не перепутайте CMF с MFI, что означает индекс денежного потока. Их основы и расчеты различаются, несмотря на то, что оба они являются индикаторами технического анализа импульса.

Как рассчитать CMF

Профессионалы часто используют этот индикатор в качестве дополнения к своим методам технического анализа, чтобы сделать обоснованные суждения о настроениях рынка и определить точные параметры давления покупателей и продавцов для успешных сделок. При правильных расчетах это решение премиум-класса для определения рыночной ликвидности и преобладающих моделей на данный момент.

Тем не менее, как и в случае с другими инструментами технического анализа, его эффективность предопределена несколькими переменными. Не рассматривайте этот индикатор как отдельный сигнал. После измерения этого индекса убедитесь, что вы предоставили его результаты с данными, полученными с помощью альтернативных методов, таких как MACD, EMA и т. д.

Формула денежного потока Чайкина: пошаговая разбивка

Процесс расчета сначала будет включать в себя определение двух дополнительных параметров — объема денежного потока и мультипликатора денежного потока. Начнем с более детального рассмотрения формулы CMF.

CMF = ((((Закрытие — Минимум) — (Максимум — Закрытие))) / (Максимум — Минимум)) * Объем) / ∑Объем*21

Эти параметры означают:

Close — цена закрытия акции за указанный период;
Low — самая низкая цена актива;
High — указана самая большая цена;
Объем — весь объем колебания акции;
∑Объем*21 — общий объем целевого стика за двадцать один день.

Вот как поэтапно должен происходить расчет:

Рассчитайте разницу между ценой закрытия и самой низкой ценой акции.
Вычтите цену закрытия из самой высокой обнаруженной цены.
После того, как вы вычислите первые две разницы в формуле, вычтите из полученного числа разницу между максимальной и минимальной ценой актива.
Умножьте результат вычета на объем.
Как только корректировка по объему будет готова, разделите это число на сумму объемов за выбранный период, который является стандартным периодом в двадцать один день в торговле.

Расчет денежного потока Чайкина на практике

Чтобы было понятнее, представим ту же формулу с цифрами, чтобы увидеть, каким будет показатель CMF для случайно выбранных параметров:

160 за цену закрытия;
140 за самую низкую цену;
165 за самую высокую цену;
10 000 за объём;
200 000 за общий объем за двадцать один день.

После расчета разностей в скобках формула будет следующей.

((((160 — 140) — (165 — 160)) / (165 — 140)) / 10 000) / 200 000 = (((20 — 5) / 25) * 10 000) / 200 000 = (0,6 / 10 000) / 200 000 = 0,03

Результатом этих расчетов является показатель CMF, равный 0,03. В целом он может колебаться от -1 до +1, что обозначает диапазон от сильного давления продавцов до сильного давления покупателей соответственно. В этом случае CMF, равный 0,03, означает небольшой «перевес» покупок над давлением продавцов. Хотя разница между ними незначительна, этой небольшой маржи достаточно, чтобы определить настроения рынка — он более склонен к бычьему настрою.

Дальнейшее увеличение параметра будет свидетельствовать об устойчивом развитии бычьего рынка, где покупатели получат больший контроль над колебаниями цен на целевую акцию. В противном случае это может служить индикатором умеренного восходящего тренда, прежде чем рынок начнет двигаться в противоположном направлении. Это число не позволяет принимать только стратегические решения и решения, основанные на данных, поэтому подтверждение его с помощью других инструментов технического анализа будет обязательным.

Что такое интерпретация денежного потока Чайкина?

Эта теория финансового анализа утверждает, что когда цена закрытия актива приближается к своему максимуму, это означает увеличение коэффициента накопления. Напротив, чем ближе число цены закрытия к обнаруженной низкой стоимости в целевой шкале, тем больше степень расхождения денежного потока Чайкина для распределения актива на рынке.

Как уже подчеркивалось, торговый индикатор CMF может быть положительным или отрицательным в пределах от +1 до -1. Чем меньше параметр, тем интенсивнее давление продавцов. В свою очередь, чем он выше, тем сильнее будет давление покупателей.

Однако представленный диапазон отражает максимальные крайности. В среднем спектр колебаний индекса денежных потоков Чайкина составляет от -0,5 до +0,5.

Никакой четкой тенденции не выявляется, когда полученное в результате расчетов число немного ниже или выше нуля. Это может быть временный этап баланса между ордерами на покупку и продажу или начальный этап изменения настроений рынка.

Индикатор денежного потока Чайкина и настроения рынка

Крайне важно понимать настроения рынка, чтобы принимать обоснованные решения и правильно и эффективно управлять своими активами. Здесь графики CMF функционируют как обширные инструменты управления рисками, которые помогают повысить осведомленность о рынке, улучшить выбор времени для ордеров на покупку и продажу и адаптироваться к его постоянно изменчивой динамике.

Как использовать диаграммы денежных потоков Чайкина для определения давления со стороны продавцов и покупателей

Практическое применение индикатора CMF простое. Все, что вам нужно – это произвести расчеты по его формуле. Однако его точность варьируется в зависимости от того, какую безопасность и временные рамки вы рассматриваете. Использование меньших периодов может привести к более волатильным результатам этого технического анализа.

Ваш базовый сеанс проверки модели движения цены и настроений рынка будет включать следующие шаги:

Перейдите к графику цен целевого актива через выбранную платформу. В зависимости от того, какую систему вы предпочитаете, можно использовать встроенную функцию для расчета и определения индикатора CMF.
Определите характер денежного потока Чакина — положительный или отрицательный, чтобы оценить существующее давление на рынке. Это может быть момент равновесия или преобладания ордеров на покупку или продажу.
Изучите движение цены, чтобы обнаружить любые расхождения, чтобы увидеть, склонен ли рынок к бычьему или медвежьему импульсу.
После завершения первоначального анализа подтвердите его результаты с помощью дополнительных индикаторов и инструментов технического анализа — MACD, подтверждения объема и т. д.
Определите вероятность потенциальных разворотов, проверив, насколько близко рассчитанное значение CMF к своим экстремальным значениям.

Возможные рыночные сценарии, которые можно обнаружить с помощью акций Chaikin

Этот параметр является эффективным инструментом для анализа ценовых графиков и сравнения колеблющегося движения целевого актива в сетке с общими рыночными тенденциями. Помимо глубокого понимания того, имеет ли текущий сценарий давление покупок или продаж в качестве преобладающей модели поведения, с помощью индикатора CMF можно принять еще несколько решений:

Он может функционировать аналогично осциллятору RSI. Хотя крайние ситуации случаются редко, последствия таких событий говорят сами за себя. Когда ценная бумага близка к перекупленности, параметр денежного потока Чайкина будет отрицательным (+1 или +100, в зависимости от выбранного масштаба). С другой стороны, если оно максимально близко к -1, это, скорее всего, означает состояние перепроданности.
Когда результаты этих расчетов совпадают с другими индикаторами и преобладающей тенденцией, они прекрасно работают как дополнительный инструмент для подтверждения бычьего и медвежьего рынков. Чистое распределение происходит, когда оно установлено в нулевой точке. В других случаях, чем сильнее наклон одной из шкал, тем более вероятен заранее определенный рыночный тренд и тем более продолжительным он может быть.
Помимо понимания текущих настроений рынка в отношении давления покупок и продаж, расчет формулы денежного потока Чайкина позволяет вам определить импульс распределения и накопления для определенной ценной бумаги.

Практическое применение индикатора CMF

Что касается цели, этот инструмент технического анализа позволяет инвесторам и трейдерам сосредоточиться на потоке актива — либо на этапе распределения, либо на этапе накопления с преобладающим давлением продаж и покупок соответственно. Его эффективность заключается в выявлении нескольких моделей поведения рынка — в список также входят пересечения и дивергенции. Последнее относится к моменту, когда движение цены актива незначительно и его можно четко обнаружить с помощью индикатора денежного потока Чайкина:

Когда может произойти потенциальный разворот вверх, возникает бычья дивергенция. В двух словах, это отсутствие реакции CMF с более низким значением до того момента, когда цена акций достигнет нового минимума.
В случае медвежьей дивергенции весьма вероятен разворот текущего тренда вниз. Без явных изменений в расчетах CMF цена находится ближе всего к новому максимуму.

Принимая во внимание, насколько волатильным может быть рынок, не будет преувеличением сказать то же самое о параметре денежного потока Чайкина. Оно отражает эту особенность неявно.

Стратегии и методы использования распределения CMF в торговле

Разберем все возможные способы применения индикатора акций CMF на практике:

мониторинг рыночных условий, т. е. проверка сигналов CMF, чтобы увидеть настроения рынка и повысить точность анализа сектора;
подтверждение волатильности цены актива с более четкими пробоями или прорывами в ближайшем будущем в сочетании с выводами полос Боллиджера;
определение условий перепроданности и перекупленности с помощью MACD, RSI и других индикаторов;
уточнение точек выхода и входа, когда индикатор демонстрирует признаки ослабления или усиления преобладающего бычьего или понижающегося рыночного импульса;
прогнозирование возврата к среднему значению, когда параметр CMF достигает возможных крайних значений;
определение продолжительности момента давления покупок или продаж наряду с моделями объема;
отмечая медвежью или бычью дивергенцию на рынке, чтобы увидеть, есть ли необходимость скорректировать вашу тактику покупки или продажи;
подтверждение прорывов с помощью сигналов CMF для определения уровней поддержки и сопротивления для целевой ценной бумаги и так далее.

Максимизация эффективности торговли CMF: предложения экспертов

На практике индикатор CMF не является основным активом опытных инвесторов и трейдеров. В первую очередь он применяется для определения силы и долговечности текущего тренда. Он не даст вам подсказок ни о лучших моментах входа и выхода, ни о точных уровнях стоп-лосса. Он того стоит в сочетании с дополнительными индикаторами и предоставляет дополнительные данные по теме, позволяя вам принимать стратегические решения.

Вот еще несколько практических вещей, которые помогут повысить эффективность этого инструмента в вашем портфолио:

Регулярно контролируйте этот показатель. Это поможет вам указать экстремумы и внести соответствующие коррективы в вашу торговую и инвестиционную стратегию.
Показания CMF дадут вам представление о более широких рыночных условиях, поэтому используйте его шкалу, чтобы определить как можно больше идей — тенденций, расхождений и т. д.
Сопоставьте его результаты с анализом объема. Если вы заметите скачок или снижение объема, это подтвердит ваш вывод о текущем уровне давления продаж или покупателей.
Обратите внимание на период времени для вашего анализа. Стандартный период составляет двадцать один день, что соответствует месяцу торговой деятельности, но вы можете настроить параметры для отображения данных за десять или пятьдесят дней.

Подведем итоги

Торговая ценность CMF не имеет себе равных. Это один из наиболее надежных и многогранных индикаторов, доступных трейдерам и инвесторам на всех рынках. Он известен своей гибкостью в диапазоне рыночных условий, которые он может обнаружить. Индикатор CMF полезен для проверки существующего тренда и его силы, а также для определения и анализа настроений рынка.

Полезность его расчетов варьируется в зависимости от того, какой рынок и акции вы рассматриваете. Благодаря своей широкой применимости этот инструмент является хорошим средством повышения эффективности и скорости принятия обоснованных и основанных на данных торговых решений. Тем не менее, индикатор денежного потока Чайкина не следует использовать в качестве единственного инструмента технического анализа, на который вы полагаетесь — он работает исключительно и остается верным реальности, когда его результаты совпадают с результатами исследований, полученными с помощью альтернативных индикаторов и моделей движения цен.