Понимание ADX: индикатор силы тренда для акций

Современные методы торговли по тренду нацелены на направление сильного тренда. Этот параметр помогает заранее определить, продолжится ли рост или падение, и принять соответствующие решения. Одним из инструментов технического анализа, позволяющим получить четкое представление о линии тренда цены актива, является индикатор ADX.

Его результаты становятся эффективными после проведения расчетов, что полезно для снижения рисков и более прибыльного и безопасного управления вашими средствами и ордерами на покупку и продажу. Благодаря стратегиям ADX и моделям поведения, которые мы обсудим в этом руководстве, заинтересованные стороны смогут до конца следовать ценовому тренду выбранной ценной бумаги.

Теоретическое введение: что такое индикатор ADX?

Индекс среднего направленного движения, более известный как биржевой индикатор ADX, был выпущен еще в 1978 году и стал частью системы направленного движения Уэллсом Дж. Уайлдером, американским инженером-механиком с огромным опытом в области технического анализа.

Прежде чем мы углубимся в то, как работает торговля ADX, давайте подведем итоги основных выводов о природе индикатора:

• Он отражает общую интенсивность тренда.
• Торговые решения с учетом индикатора ADX принимаются на основе сравнения текущей цены с ее историческими колебаниями, чтобы определить, находится ли она в медвежьем или бычьем цикле.
• Он помогает найти сигналы на продажу или покупку, указывая, где выгоднее открыть короткую или длинную позицию по целевой ценной бумаге.

Его относят к категории ненаправленных индикаторов. Он был разработан, чтобы помочь профессионалам выявить тенденции на рынках и определить силу тренда. Он работает, оценивая минимумы и максимумы ценовых баров актива, а не проверяя цену закрытия. В целом, результаты этого индикатора показывают, что оптимальный период для его наилучшей работы составляет около пяти-десяти дней. Если вы ищете большее пороговое значение целевого актива, учитывайте развитие тренда и его силу около тридцати-сорока дней.

Объяснение индикатора ADX: как ADX измеряет силу тренда

Популярность индикатора ADX в сфере технического анализа легко объяснить — он является эффективным источником данных для различных типов активов и рынков, включая различные сценарии с акциями ADX, Forex, индексами и криптовалютами. Есть три основных компонента для анализа. На графиках они отображаются тремя отдельными линиями:

• DMI+ — индикатор положительного направления с более высокими показаниями говорит о том, что на рынке лидирует восходящий тренд.
• DMI- — индикатор направления минус предопределяет снижение текущего тренда, если он показывает восходящие значения.
• ADX — на основе двух вышеупомянутых индикаторов оценивает силу существующего тренда.

Анализируемый показатель рассчитывается путем взятия скользящего среднего колебания ценового диапазона актива за определенный период. Обычно это реализуется для четырнадцатидневных графиков, но они могут работать и для недельного и часового расширения ценового диапазона. Это проверенная тактика, позволяющая различать нетрендовые и трендовые состояния на рынке.

Как правило, результаты, превышающие двадцать пять по шкале, демонстрируют достаточную силу тренда, чтобы придерживаться ваших решений о покупке и продаже. Если на графике он ниже двадцати пяти, лучшим вариантом будет подтверждение результатов другими индикаторами.

Чтобы квалифицировать индикатор ADX, учтите следующее:

• Рассчитайте индикатор MDI+, сложив сглаженное и направленное движение, разделив его на число ATR и умножив на сто.
• В случае с формулой MDI- единственное отличие будет заключаться в том, что вам нужно вычесть направленное движение из числа сглаженного движения.
• Разделите разницу и сумму двух приведенных выше формул и умножьте результат на сто. Таким образом вы получите процент от текущего индикатора ADX для выбранного актива.

Советы о том, как использовать индикатор ADX в техническом анализе и торговле акциями

Давайте суммируем все причины, по которым стоит использовать данные, полученные с помощью анализа силы тренда этого индикатора:

• Как следует из названия, он предназначен для определения силы тренда. Это помогает трейдерам расставлять приоритеты на более сильных рынках без резких движений цен.
• Это отличный инструмент, позволяющий избежать преждевременного выхода и определить более четкие и точные сигналы входа и выхода с минимальными рисками потерь.
• Если в вашем распоряжении правильная техника, такие сигналы станут инструментами для проверки прорывов и стадий подтверждения тренда, фильтруя шум.
• Хотя это популярный элемент набора инструментов для отслеживания тренда, его также можно использовать для торговли в диапазоне.

Правильная интерпретация ADX будет определять ваши решения на рынке. Входящие в него данные могут быть эффективным сигналом для входа в короткие и длинные сделки, в зависимости от процентного значения ADX и ориентации линий +DI и -DI на графике, а именно, характера их пересечения.

Оттачиваем мастерство, или Как читать индикатор ADX

Для интерпретации параметра ADX в акциях крайне важно оценить расположение трех линий ADX на графике и условия диапазона в процентах. Вот краткий анализ значений ADX:

• От нуля до двадцати пяти баллов по шкале определяется слабая или отсутствующая тенденция, что свидетельствует о фазе распределения или накопления на рынке.
• Сильный тренд достигает ста пунктов по шкале, и его обычно легко обнаружить. В зависимости от движений вниз и вверх между линиями поддержки и сопротивления на графике трейдеры могут разрабатывать стратегию своих ордеров на покупку или продажу.

В действительности, случаи, когда фондовый индикатор ADX пересекает отметку 60, редки. Обычно он немного ниже или выше сорока, что определяет невероятно сильный тренд. Превышение показателя выше двадцати является признаком начала развития новой тенденции и подъема рынка.

Давайте подробнее рассмотрим, как понимать паттерны с помощью индикатора ADX:

1. Проверьте его составляющие в диапазоне от 0% до 100%.
2. Выберите период для анализа. Вы можете начать с настройки индикатора ADX на 14 дней с линиями +DI и -DI на дисплее.
3. Оцените и интерпретируйте значения ADX на графике. Учитывайте положение линий MDI+ и MDI- относительно друг друга. Восходящий тренд указывается, когда -DI выше -DI, ​​и наоборот для нисходящего тренда.
4. Если вы хотите уточнить, является ли это бычьим или медвежьим сигналом на графике, учтите пересечение двух линий и то, находится ли +DI или -DI сверху. Если это первый случай, это индикатор бычьего импульса. С другой стороны, это будет медвежий сигнал.
5. Объедините данные этих двух источников, чтобы определить тенденцию и ее силу за определенный период.
6. Для большей надежности и точности комбинируйте данные на основе ADX с другими параметрами и инструментами технического анализа. Например, проверка предполагаемых точек разворота и прорыва возможна, если вы оцениваете уровни сопротивления и поддержки. В то время как мобильные средние значения могут помочь определить направление текущего тренда, индекс относительной силы демонстрирует сценарии перепроданности и перекупленности.

Индикатор ADX для Форекс и других платформ: эффективные торговые стратегии ADX

Хотя технический индикатор ADX демонстрирует рыночный тренд и его силу, неясно, в каком направлении он движется. С этой точки зрения лучше извлечь максимальную пользу из совместимости инструмента анализа и использовать на практике так называемую «большую тройку»:

• Как уже отмечалось, график ADX относится к группе стратегий следования за трендом.
• С другой стороны, IBS и RSI идеально подойдут тем, кто заинтересован в эффективных краткосрочных сделках. Они также являются информативными инструментами возврата к среднему значению. Разница заключается в данных, которые они помогают вам отслеживать — условиях перепроданности или перекупленности, а также динамике цен на рынке.

Вот несколько практических подходов к использованию торговой стратегии индикатора ADX на разных рынках:

• Чтобы рассмотреть сигналы входа и выхода, проверьте, какая линия пересекает другую сверху. Это выгодное решение для размещения коротких позиций при сильном нисходящем тренде, когда -DI находится выше линии +DI. В противоположном случае вход в длинные позиции окупится.
• Это многофункциональный инструмент технического анализа. Не стоит недооценивать его потенциал как компонента стратегии оценки и управления рисками. Понимая, когда текущая рыночная тенденция может развернуться или потерять свою силу, вы можете указать лучшие позиции для ордеров стоп-лосс.

Теперь пришло время выделить несколько практических примеров того, как работают торговые стратегии ADX:

• Хотя этот индикатор обычно не ассоциируется с ежедневными сделками, он может пригодиться и для таких сделок, учитывая соответствующие обстоятельства. Если уровень ADX превышает пятьдесят, вы можете разместить ордер на покупку, если он вырастет, и продать свои акции в случае снижения ADX.
• Сделайте ордер на продажу, когда индикатор ADX прорвется выше двадцати пяти, а индикатор RSI опустится ниже уровня тридцати.
• Для сигналов на продажу подтвердите данные индикатора ADX ценами, отражающими медвежий тренд. Лучше проанализировать выборку из пятидесяти свечей на предмет торгового движения на графике.
• Фиксируйте прибыль, как только график ADX опустится ниже двадцати пяти.

Стратегия Форекс ADX для начинающих и опытных трейдеров

Инструмент ADX совместим с несколькими рынками, особенно с высоколиквидными. Это означает, что его использование в среде Форекс обычно дает четкие и заслуживающие доверия результаты. Интерпретация ADX не меняется от рынка к рынку, что подразумевает его универсальный и удобный для новичков характер:

• Короче говоря, это решение для определения тенденции рынка и ее силы. В более широком смысле он также хорошо помогает определить, изменятся ли текущие настроения, и лучше закрыть трейдера раньше, чем ожидалось.
• В сочетании с другими индикаторами он может служить методом подтверждения продолжения тренда. Благодаря своей визуальной четкости он подает сигналы раннего предупреждения, а также подтверждает разворот тренда.

Разница в том, как использовать индикатор ADX, например, в торговле на Форекс и акциях, заключается в отличительных особенностях этих рынков:

• Учитывая, что рынок Форекс работает круглосуточно, он имеет тенденцию демонстрировать большую последовательность в движении цен активов.
• На поведение рыночных тенденций влияют разные параметры, и Форекс скорее связан с макроэкономическими факторами, чем с событиями, связанными с конкретной компанией.

Индикатор силы тренда для принятия решений: практические рекомендации и тактика

Торговые сигналы ADX обычно просты, но вы также должны знать о ложных срабатываниях. От трендовых позиций лучше воздержаться, если индикатор ADX не превысил отметку 20 — это приведет лишь к ненужным рискам и потерям. Кроме того, полагайтесь на вспомогательные инструменты и расширяйте свой портфель анализа графиков ADX с помощью кроссоверов, RSI и других индикаторов.

Чтобы стать профессиональным игроком на рынке, было бы неплохо создать демо-счет и практиковаться в чтении онлайн-графиков с учетом индикатора ADX. Не забывайте о бэктестировании, которое использует параметр для исторических данных на графике и определяет, какую потенциальную прибыль вы могли бы получить. Эта практика — простая возможность самообразования, которую нельзя упустить.

Несмотря на свою доказанную эффективность, индикатор ADX не подходит ни для одного торгового сценария. Это не лучший выбор для бокового расширения цен на торговом рынке. Другие уязвимости могут возникнуть из-за его природы как инструмента технического анализа на основе скользящего среднего. Если вы хотите не пропустить прибыльные сигналы входа и выхода, всегда подтверждайте данные, полученные посредством расчетов ADX.

Подведем итоги

Помимо определения силы тренда, индикатор ADX может помочь определить сигналы выхода и входа, фазы прорыва и продолжения тренда, определить, лучше ли выбирать короткие или длинные торговые позиции, и многое другое. Такой подход поможет вам максимизировать успех и увеличить потенциальную рентабельность инвестиций. Если вы примените правильные инструменты и объедините график ADX с другими сигналами для большей точности, это определенно станет одним из лучших индикаторов тренда для портфеля любого трейдера.